如何看var模型的拟合效果

问题描述

精选答案

评价VAR模型的拟合效果可以通过以下几个方面进行考察：残差诊断：观察残差的独立性、正态性和无偏性，可以使用ADF检验、PP检验等方法。

模型稳定性诊断：检验模型是否具有稳定性，可以通过观察AR根图或使用ADF检验等方法。解释能力检验：检验模型对数据的解释能力，可以通过计算R方、调整R方等统计量来进行。脉冲响应分析：观察模型对外部冲击的反应，可以通过绘制脉冲响应函数图来进行。方差分解：观察各变量的方差被其他变量解释的程度，可以通过绘制方差分解图来进行。总的来说，综合运用以上几个方面可以对VAR模型的拟合效果进行全面评估，根据实际需要选择合适的诊断方法。

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直接看var模型的拟合优度值即可，拟合优度值越大说明拟合效果越好。