马尔科夫区制转移模型是什么意思

问题描述

精选答案

马尔科夫区制转移模型是一种统计模型，主要用于分析时间序列数据。

该模型主要包含马尔科夫链、马尔科夫决策过程和隐马尔科夫链等随机过程/随机模型。特别的，马尔科夫区制转移模型是一个多元时间序列模型，它的基本原理是：对于每个时期，都根据一定的转移概率矩阵在不同的状态之间转换。在马尔科夫区制转移模型中，状态转移的过程具有马尔科夫性质，即未来的状态只与现在的状态有关，而与过去的状态无关。此外，阈值模型观察到的变量超过阈值会触发状态转换。例如，价格跌破200天移动均线将触发“看跌”状态。总的来说，马尔科夫区制转移模型可以有效地对非平稳性的时间序列数据进行建模和预测，因此在经济、市场评估等领域有着广泛的应用。

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教师枕边书

马尔可夫[机制]转换模型（Markov switching model）是2016年公布的管理科学技术名词。