相关系数越大说明什么

相关系数越大说明什么

相关系数取值范围为-1.0（含）到+1.0（含）之间，即：-1.0 ≤Corrxy≤+1.0。

相关程度看的是相关系数的绝对值。相关系数的绝对值越大，相关程度越高，当相关系数为零时，说明两项资产缺乏相关性，即无关，当相关系数的区间为[0，1]时，相关系数越大，相关程度越高，风险分散效应越弱；当相关系数的区间为[0，-1]时，相关系数越大，相关程度越低，风险分散效应越弱。

相关系数和β系数的关系

相关系数和β系数是两个不同的指标，相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系，而β系数只能衡量某项资产或资产组合收益率与市场组合收益率之间的关系。

相关系数与协方差的关系

1.相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的，只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。

2.相关系数和协方差的变动方向是一致的，相关系数是负的，协方差一定是负的。

3.相关系数是变量之间相关程度的指标，根据协方差的公式可知，协方差与相关系数的正负号相同，但是协方差是相关系数和两证券的标准差的乘积，所以协方差表示两种证劵之间共同变动的程度。