如何求看跌期权的价格

看跌期权的价格可以通过以下几种方法计算：

布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）:

标的资产的当前价格（S）

行权价格（K）

到期时间（T）

无风险利率（r）

标的资产的历史波动率（σ）

使用公式 `P = K * e^（-rt） - S` 计算看跌期权价格。

看涨期权与看跌期权的平价定理:

看涨期权价格（C）

看跌期权价格（P）

标的资产价格（S）

执行价格的现值（PV（X））

使用公式 `P = C + PV（X） - S` 计算看跌期权价格。

看跌期权的到期日价值计算公式:

多头看跌期权到期日价值 = `Max（执行价格 - 股票市价， 0）`

空头看跌期权到期日价值 = `-Max（执行价格 - 股票市价， 0）`

简化公式:

`P = Max（K - S, 0）`

其中，`K` 是行权价格，`S` 是标的资产的当前价格，`t` 是到期时间，`r` 是无风险利率。

以上公式可以帮助您计算看跌期权的价格。