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dw计量经济学是什么意思
问题更新日期：2024-05-05 11:00:05
问题描述
dw计量经济学是什么意思求高手给解答
- 精选答案
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Durbin Watson 统计量用来检验残差一阶自相关 只能检验一阶不能检验高阶自相关
DW = sum (eps_t - eps_{t-1})^2 / sum (eps_t)^2 约= 2(1 - r)
如果r = 0 也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性
如果r > 0 也就是说接近0的DW值表示正相关
一般DW统计量的表提供d_l和d_u
DW< d_l 正相关
d_l
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