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二叉树连续收益率公式
问题更新日期:2024-11-16 02:18:10
问题描述
二叉树连续收益率公式,麻烦给回复
- 精选答案
-
二叉树期权定价模型中的u和d的计算公式
u:上行乘数=1+上升百分比
d:下行乘数=1-下降百分比
期权价格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r)
其中:
上行概率=(1+r-d)/(u-d)
下行概率=(u-1-r)/(u-d)
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