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ARCH模型的原理是什么
问题更新日期：2024-03-18 17:04:14
问题描述
ARCH模型的原理是什么，在线求解答
- 精选答案
-
ARCH模型的基本原理是指在以前信息集下，某一时刻一个噪声的发生是服从正态分布。
该正态分布的均值为零，方差是一个随时间变化的量(即为条件异方差)。并且这个随时间变化的方差是过去有限项噪声值平方的线性组合(即为自回归)。这样就构成了自回归条件异方差模型。
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