自相关函数求方差

问题描述

精选答案

自相关函数是一种衡量时间序列随机变量之间相关性的工具。在计算自相关函数时，可以通过公式计算出序列的方差。具体而言，方差可以通过自相关函数的第0阶（即自身与自身的卷积）来计算。当时间序列的均值为0时，方差等于自相关函数的第0阶值。因此，通过计算自相关函数，可以得到时间序列的方差。

其他回答

死磕经济学人

均值=n个数加起来被n除方差=均方值-均值的平方自相关函数ρ(τ)=E[x(t)x(t+τ)

]协方差函数φ(τ)=ρ(τ)/ρ(0)