抗风险能力分析方法

问题描述

精选答案

常用的有：VAR、CVaR和Sharpe Ratio等。其中VAR是指价值风险，CVaR是指条件价值风险，而Sharpe Ratio则是指夏普比率，它们均可用来衡量不同投资组合的风险程度和收益表现。VAR方法通过对风险因素进行模拟，确定某一投资组合在特定置信水平下的最大可能亏损额，以此作为评估风险的标准。CVaR方法在VAR的基础上，将亏损超过VAR值的部分损失进行加权平均，从而更好地反映投资组合风险的分布情况。Sharpe Ratio则是用投资收益的平均值与标准差的比率来衡量风险收益平衡性，越高则表明组合风险越小，收益相对较高。