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风险归因分析方法
问题更新日期：2024-10-18 22:54:52
问题描述
风险归因分析方法急求答案，帮忙回答下
- 精选答案
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风险归因的分析方法是根据基金的重仓股，基于个股的风格因子暴露度以及行业属性，按照个股的配置比例加权得到权益资产部分的风格因子暴露度以及行业的配置比例。
这样一来，组合的风格因子贡献就是组合风格因子暴露度乘以风格因子的收益率，行业因子贡献就是组合在行业上的占比乘以该行业指数收益率，剩余未能归因的收益我们称之为特质因子贡献。
其实就是模型的残差项，也可以把它理解为基金经理的特质能力。
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