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久期限额管理是什么意思

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问题更新日期:2024-04-28 05:18:31

问题描述

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久期限额管理是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期。

概括来说,就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。金融概念上也可以说是,加权现金流与未加权现金流之比。